C'est la deuxième fois que j'installe Zend Server et c'est un produit que je risque d'utiliser de plus en plus à l'avenir.
L'installation s'est très bien passée par contre il y a eu un petit bug avec MySql et le socket n'était pas recherché à la bonne place. J'ai pu corrigé cela en créant le lien symbolique suivant :

